Настоящее имя — Марина Энн Хэнцис (Marina Ann Hantzis).
Саша Грэй — это псевдоним. Фамилия Грэй связана с персонажем романа <a href="/name/24174/" class="all">Оскара Уайлда</a> «Портрет Дориана Грэя», а имя Саша — с вокалистом немецкой группы KMFDM <a href="/name/17719/" class="all">Сашей Конецко</a>.
В качестве первого псевдонима Саша выбрала имя Анна Карина — так звали музу <a href="/name/5683/" class="all">Жана-Люка Годара</a>, которого обожествляет и сама Грэй.
Является соосновательницей группы «aTelecine», играющей музыку в стиле электро-индастриал. Сама Грэй описывает стиль исполняемой музыки как «экспериментальный психоделический дэз-даб"
Она регулярно выступает в качестве диджея в США и Канаде.
8 апреля 2011 года на своей странице в Facebook Саша Грэй объявила о том, что прекращает сниматься в фильмах для взрослых. За свою карьеру она снялась в 224 подобных фильмах.